商業(yè)銀行流行性風險管理的現(xiàn)狀與對策論文
一、流動性風險的內(nèi)涵
銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》中將流動性風險定義為：流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風險。
二、商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)狀分析
1、流動性風險管理意識欠缺。當前，我國商業(yè)銀行流動性管理意識欠缺，導(dǎo)致流動性管理只要求良好的流動性監(jiān)管指標表現(xiàn)，缺乏流動性管理的主動性，沒有重視對流動性管理能力的提高，更沒有完善資產(chǎn)管理策略和負債管理策略。另外，公眾認為商業(yè)銀行有政府信用做后盾，認為政府會為銀行的一切行為買單，基本沒有倒閉的可能性，使得管理層沒有流動性危機的擔憂，工作人員對流動性風險管理的認識不夠。此外，信息不對稱的使得公眾對銀行的不良資產(chǎn)缺乏充分地了解，從而當銀行經(jīng)營效益不高或虧損也不會發(fā)生擠兌現(xiàn)象，這加劇了商業(yè)銀行的管理層缺乏流動性風險的危機感。
2、資產(chǎn)負債率較高。銀行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，籠統(tǒng)地講，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的風險資本核心充足率為8%，也就是說，銀行的資產(chǎn)負債率在92%以下是一個正常的水平。目前我國個別商業(yè)銀行資產(chǎn)負債率高達95%以上。負債經(jīng)營一直是我國商業(yè)銀行最大的特點，但是資產(chǎn)負債率一直較高，就會給商業(yè)銀行帶來潛在的流動性風險。
3、不良貸款率偏高。2014年我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率達1、64%，提高了0、15%；商業(yè)銀行2014年末不良貸款率1、29%，提高了0、29%，2014年商業(yè)銀行不良貸款率創(chuàng)2009年來新高，2013年和2014年我國銀行不良貸款率逐年上升。截止2014年12月末，銀行存款余額同比增長9、6%至117、4萬億元，貸款余額同比增長13、3%至86、8萬億元。
4、存貸款業(yè)務(wù)期限錯配。近年來，隨著金融市場的發(fā)展特別是資本市場的活躍，我國居民和企業(yè)部門的資產(chǎn)選擇行為和投資偏好發(fā)生了較為顯著的改變，并進一步引起商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行資金來源短期化、資金運用長期化趨勢明顯，存貸款期限錯配問題日益突出。商業(yè)銀行在追求高收益的驅(qū)動下更愿意發(fā)放中長期貸款。近些年來，商業(yè)銀行的貸款項目中，短期貸款的比重趨于下降，而中長期貸款的比重呈現(xiàn)不斷上升趨勢。
5、流動性風險的監(jiān)管指標的系統(tǒng)性、科學性有待進一步提高。流動性覆蓋率、存貸比、流動性比率等流動性監(jiān)管指標存在一定的不足之處。首先這些指標只是針對個體，對整個銀行體系的'起不到監(jiān)管作用。而個體又是存在于整體當中，如果銀行整個體系存在隱患，個體商業(yè)銀行又怎么可能健康穩(wěn)定的發(fā)展。離開整體來看局部，指標的監(jiān)管作用就大大減弱了。對商業(yè)銀行的監(jiān)管應(yīng)該先從宏觀出發(fā)，再到個體，整個銀行體系發(fā)生流動性風險，對個體的商業(yè)銀行的危害也會很大。其次，當前的流動性風險指標對于實際的流動性風險管理指導(dǎo)價值非常有限。盡管當前的流動性風險監(jiān)管指標眾多，但是這些指標都是對商業(yè)銀行某個角度或者方面進行監(jiān)管，缺少一個科學的體系來全面的分析商業(yè)銀行的流動性風險。
三、商業(yè)銀行流動性風險管理對策思考
1、增強商業(yè)銀行流動性風險管理意識，培養(yǎng)流動性風險管理文化。流動性風險管理是商業(yè)銀行風險管理一個非常重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)當引起商業(yè)銀行管理層和工作人員的高度重視。隨著我國的國際化程度不斷提高，市場競爭的不斷增強，國家信用的作用已經(jīng)開始不斷的減弱，因此，我國商業(yè)銀行要不斷地增強對流動性風險進行管理意識，并將之提高到戰(zhàn)略管理層面上。同時，還要改變過去被動性管理的方式，提高自覺主動性，在工作的每一個流程中都要把流動性風險管理納入考察當中。商業(yè)銀行應(yīng)當強化流行性風險管理的培訓(xùn)，提高銀行工作人員的風險意識。
2、提高流動性風險管理技術(shù)和手段。商業(yè)銀行應(yīng)當學習和應(yīng)用現(xiàn)代風險管理技術(shù)，不斷提高自身風險識別、風險計量和風險控制的能力，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)、數(shù)理建模技術(shù)等來實現(xiàn)科學量化管理，從過去的經(jīng)驗性管理提升為標準化科學化的現(xiàn)代管理。商業(yè)銀行應(yīng)當增加對多元化和穩(wěn)定性融資的管理、日間流動性風險管理、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)管理、并表和重要幣種流動性風險管理等方面的要求，提高壓力測試、應(yīng)急計劃等監(jiān)管要求的針對性和可操作性，更好地引導(dǎo)銀行建設(shè)流動性風險管理體系，提高流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平。
3、優(yōu)化期限錯配。商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格控制中長期貸款的發(fā)放規(guī)模，加強中長期貸款的審批，并將中長期貸款納入到相關(guān)業(yè)務(wù)部門的績效考核當中。其次，銀行需要進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債聯(lián)動管理機制，以風險敞口管理為主線，建立健全資產(chǎn)負債匹配管理體系。要綜合分析各項資產(chǎn)負債對利率、匯率等重要市場變量的敏感性差異和資產(chǎn)負債流動性敞口，根據(jù)銀行自身風險管理能力和風險偏好水平，依據(jù)對風險因素變動的預(yù)期，積極主動地調(diào)整各類風險缺口的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)既定的風險控制和收益目標。
4、提高主動負債能力，擴大流動性來源。我國目前的金融脫媒，實際上是金融市場化改革深化帶來的資金定價市場化的過程。隨著各類直接金融渠道的發(fā)展，在存款利率管制尚未解除的狀況下，銀行存款分流是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。銀行在未來的發(fā)展中必須逐漸改變目前過度依賴存款的被動負債業(yè)務(wù)策略，更多發(fā)展主動負債業(yè)務(wù)，拓展從貨幣市場和資本市場直接獲取資金的能力。目前我國可供銀行選擇的主動負債形式日趨多樣化，主要包括發(fā)行債券、對央行負債、對同業(yè)負債和協(xié)議存款等。近期，同業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單正式推出，進一步豐富了銀行的主動負債工具。
5、開發(fā)和運用金融衍生品。市場從來都不缺資金，缺少的是合適有效的金融產(chǎn)品。當貨幣市場和資本市場有合適的金融產(chǎn)品，滯留在商業(yè)銀行體系內(nèi)流行性可以得到有效地轉(zhuǎn)移。流動性風險可以通過開發(fā)期權(quán)、期貨等金融衍生品來進行轉(zhuǎn)移。外國的銀行在金融衍生品的開發(fā)和運用上遙遙領(lǐng)先于我國的商業(yè)銀行。當前，隨著我國對外資銀行的開放，銀行之間的競爭更加激烈，為了更好在市場競爭中站立腳跟，我國的商業(yè)銀行要不斷加大金融衍生品的開發(fā)和運用力度，提高金融衍生品的創(chuàng)新能力。
6、建立和完善的流動性風險管理體系。建立和完善的流動性風險管理體系是商業(yè)銀行進行流動性風險管理一個非常重要的前提。首先，商業(yè)銀行要在尊崇銀行監(jiān)管層的要求下制訂相關(guān)的政策和制度。組建資產(chǎn)負債和流動風險委員會，從各個重要部門的管理層當中選拔成員，委員會要定期地討論、制訂流動性風險管理的方案，從而能夠有效的確保銀行流動性在安全的范圍內(nèi)。其次，要建立科學合理的流動性風險管理體系和組織框架。由監(jiān)事會負責對流動性風險管理履職情況進行監(jiān)督，并在其資產(chǎn)負債管理委員會下設(shè)流動性風險管理部門資產(chǎn)。負債和流動風險委員會要反復(fù)討論和確認影響流動性的因素是否被全面考慮到位，商業(yè)銀行的各個部門和工作人員的責任是否明確，系統(tǒng)能否在第一時間內(nèi)反映出流行性風險的關(guān)鍵信息。最后，風險管理部分要把監(jiān)管的過程和結(jié)果提煉成有效的報告，即使地反饋給高層管理者和監(jiān)管部門，便于管理者和監(jiān)管部門在第一時間把握到關(guān)鍵信息，從而進行有效的流動性風險管理。
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