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上海期貨交易所交易細(xì)則
上海期貨交易所交易細(xì)則1
第一章總則
第一條為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條交易所、會(huì)員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章席位管理
第三條交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競(jìng)價(jià)交易的通道。
交易席位分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。
第四條在取得會(huì)員資格后，會(huì)員即擁有一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易席位。會(huì)員因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。
第五條會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。
第六條會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)狀況良好且無嚴(yán)重違規(guī)記錄；
�。ǘ┳陨暾�(qǐng)之日起前三個(gè)月成交量連續(xù)排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；
�。ㄈ┙灰姿髴�(yīng)當(dāng)具備的其他條件。
第七條會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)填寫《上海期貨交易所會(huì)員增加席位申請(qǐng)表》，并提交近一年期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本情況、申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位說明等材料。
第八條增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年，使用費(fèi)按年收取，每年為2萬元。
第九條協(xié)議簽署后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場(chǎng)手續(xù)。無故逾期的，視同放棄。
第十條協(xié)議尚未到期的，會(huì)員提出申請(qǐng)終止使用增加席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后可以提前解除協(xié)議。
第十一條會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。
第十二條有下列情況之一的，交易所可以強(qiáng)制撤銷會(huì)員增加的交易席位：
�。ㄒ唬┕芾砘靵y、有嚴(yán)重違規(guī)行為或經(jīng)查實(shí)已不符合條件的；
（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓交易席位的。
第十三條會(huì)員終止使用場(chǎng)內(nèi)交易席位后，使用費(fèi)不予返還。
第十四條由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。
第三章交易大廳管理
第十五條交易大廳是集中交易期貨合約的場(chǎng)所，出入交易大廳的人員為：經(jīng)交易所登記批準(zhǔn)的出市代表、交易所場(chǎng)務(wù)管理人員、交易所特許人員。
第十六條出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。
第十七條出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┠隄M十八周歲，具有完全民事行為能力；
（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
�。ㄈ┢沸卸苏�，有良好的職業(yè)道德；
（四）沒有刑事處罰記錄。
第十八條辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)提供會(huì)員法人委托書原件、出市代表申請(qǐng)表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。
第十九條每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
第二十條出市代表可以在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備；出市代表在交易時(shí)間內(nèi)不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場(chǎng)務(wù)管理人員批準(zhǔn)；收市后出市代表應(yīng)當(dāng)在30分鐘內(nèi)離開交易大廳。
第二十一條出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。
第二十二條出市代表應(yīng)當(dāng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作，損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。
第二十三條出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所核準(zhǔn)。
第二十四條出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的管理。
第二十五條出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知、公告等材料及時(shí)送交所在會(huì)員。
第二十六條會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。
第二十七條出市代表不得有下列行為：
�。ㄒ唬o故遲到或早退；
�。ǘ⿺y帶器械、各種食品進(jìn)入交易大廳；
�。ㄈ┬袨榕e止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；
�。ㄋ模┰诮灰状髲d內(nèi)未按要求著裝；
�。ㄎ澹┪窗凑３绦虿僮鹘灰紫到y(tǒng)；
�。┰诮灰灼陂g隨意走動(dòng)、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；
�。ㄆ撸┯绊懫渌坏腵正常交易或交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的正常工作；
�。ò耍┙栌谩⒈I用其他會(huì)員的電話或交易終端；
�。ň牛┪唇�(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；
（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；
�。ㄊ唬┢渌绊懡灰姿曌u(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。
第二十八條會(huì)員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會(huì)員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷出市代表委托手續(xù)，并交還出市代表證。會(huì)員未能交還出市代表證的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所有關(guān)部門書面報(bào)告情況，得到回執(zhí)后，即可免除會(huì)員責(zé)任。會(huì)員未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或交還出市代表證的，所造成的一切后果由會(huì)員承擔(dān)。
第二十九條除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。
第四章遠(yuǎn)程交易
第三十條遠(yuǎn)程交易是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競(jìng)價(jià)交易的一種交易方式。
第三十一條遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場(chǎng)內(nèi)交易席位等同。
第三十二條遠(yuǎn)程交易席位按終端裝置數(shù)量分為兩種形式：
�。ㄒ唬﹩螜C(jī)式，即一個(gè)遠(yuǎn)程交易席位只配置一臺(tái)終端；
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)式，即一個(gè)遠(yuǎn)程交易席位通過服務(wù)器連接多臺(tái)終端。
第三十三條會(huì)員申請(qǐng)開設(shè)單機(jī)式遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄；
�。ǘ⿺M開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；
�。ㄈ┡鋫溆幸欢〝�(shù)量的計(jì)算機(jī)、通訊專業(yè)技術(shù)人員；
（四）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；
�。ㄎ澹┙灰琢亢唾Y金量達(dá)到交易所要求的規(guī)模。
第三十四條會(huì)員申請(qǐng)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)式遠(yuǎn)程交易席位，除應(yīng)當(dāng)具備前條所列條件之外，還應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┚哂衅谪浗�(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格；
�。ǘ┚哂须p機(jī)備份的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）以及其他必需的相關(guān)設(shè)施。
第三十五條會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：
�。ㄒ唬┙鼉赡昶谪浗灰谆厩闆r；
�。ǘ╅_設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告；
�。ㄈC(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡(jiǎn)歷、專業(yè)等基本情況；
�。ㄋ模┻h(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；
�。ㄎ澹┯�(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；
�。┙灰姿筇峁┑钠渌牧�。
第三十六條交易所應(yīng)當(dāng)自收到會(huì)員提交的申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起一個(gè)月內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)報(bào)告作出書面批復(fù)。
第三十七條會(huì)員在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后一周內(nèi)，應(yīng)當(dāng)與交易所簽訂遠(yuǎn)程交易協(xié)議書。無故逾期的，視同放棄。
第三十八條會(huì)員遠(yuǎn)程交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成之后，由交易所組織整體測(cè)試和模擬運(yùn)作。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求和符合開通條件的，方可投入使用，啟用起始日期由交易所通知會(huì)員。
第三十九條會(huì)員未經(jīng)允許不得擅自將單機(jī)式交易席位改造成網(wǎng)絡(luò)式交易席位。
第四十條開通遠(yuǎn)程交易的會(huì)員，其場(chǎng)內(nèi)交易席位作為備用通道繼續(xù)保留。在交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過場(chǎng)內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。
會(huì)員如不委派出市代表進(jìn)場(chǎng)，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負(fù)。
第四十一條會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第四十二條有下列情況之一的，遠(yuǎn)程交易席位予以撤銷：
�。ㄒ唬⿻�(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；
�。ǘ┧较罗D(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓席位的；
�。ㄈ┕芾砘靵y，或有嚴(yán)重違規(guī)行為，或經(jīng)查實(shí)已不符合開設(shè)條件的；
（四）利用遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)竊密或破壞交易系統(tǒng)的；
（五）所屬會(huì)員喪失會(huì)員資格的；
�。┥米詫螜C(jī)式交易席位改造成網(wǎng)絡(luò)式交易席位的；
�。ㄆ撸┙灰姿J(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以撤銷遠(yuǎn)程交易席位的其他情況。
第五章價(jià)格
第四十三條交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：
�。ㄒ唬╅_盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。
（二）收盤價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。
�。ㄈ┳罡邇r(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。
（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。
�。ㄎ澹┳钚聝r(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價(jià)格。
�。q跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。
（七）最高買價(jià)。最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。
�。ò耍┳畹唾u價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。
�。ň牛┥曩I量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。
�。ㄊ┥曩u量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。
�。ㄊ唬┙Y(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照交易所相關(guān)規(guī)定確定。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。
�。ㄊ┏山涣�。成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。
（十三）持倉(cāng)量。持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊數(shù)量。
第四十四條交易指令分限價(jià)指令、取消指令和交易所規(guī)定的其他指令。
限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。
交易指令的報(bào)價(jià)只能在價(jià)格波動(dòng)限制之內(nèi)。
第四十五條開盤集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。
集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按照《上海期貨交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。
交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。
第四十六條集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。
第四十七條開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易。
第四十八條新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。
第四十九條新上市合約掛盤當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規(guī)定比例）。如當(dāng)日有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日有成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板和保證金，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日無成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時(shí)，新上市合約掛盤當(dāng)日的掛牌基準(zhǔn)價(jià)視為“該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)”。
第六章交易編碼
第五十條交易所實(shí)行交易編碼備案制度。交易編碼是指會(huì)員和客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。
第五十一條交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶號(hào)兩部分組成。
第五十二條客戶交易編碼有十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會(huì)員號(hào)，后八位數(shù)是客戶號(hào)。如客戶交易編碼為000100001535，會(huì)員號(hào)為0001，客戶號(hào)為00001535。出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入客戶號(hào)1535即可。
第五十三條非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會(huì)員號(hào)。如非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)為120，其非期貨公司會(huì)員交易編碼是0120xx000120，出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入會(huì)員號(hào)120即可。
第五十四條非期貨公司會(huì)員交易編碼與客戶交易編碼互不占用，001至1000號(hào)預(yù)留給非期貨公司會(huì)員，客戶號(hào)從1001號(hào)開始編制。
第五十五條一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶。其交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶號(hào)應(yīng)當(dāng)相同。
第五十六條期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按交易所要求，根據(jù)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶錄入的提示輸入客戶資料。
第五十七條期貨公司會(huì)員在會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶資料后，應(yīng)當(dāng)將該客戶資料傳送于交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶資料后，即開通該客戶在交易系統(tǒng)中的交易。
第五十八條有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：
（一）客戶備案資料不真實(shí)的；
�。ǘ┢谪浌緯�(huì)員申請(qǐng)注銷，且客戶交易編碼下沒有持倉(cāng)的；
（三）違反交易編碼制度的其他情況。
第五十九條客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令期貨公司會(huì)員限期平倉(cāng)，平倉(cāng)后交易所注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第七章信息管理
第六十條交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露的其他相關(guān)信息。
第六十一條期貨交易信息所有權(quán)屬交易所，由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將之用于商業(yè)用途。
第六十二條交易所按即時(shí)、每日、每周、每月、每年向會(huì)員、客戶和社會(huì)公眾提供期貨交易信息。
交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布各合約的交割結(jié)算價(jià)。
交易所可根據(jù)需要調(diào)整上市品種標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單相關(guān)信息公布的頻率。
第六十三條即時(shí)行情是指在交易時(shí)間內(nèi)，與交易活動(dòng)同步發(fā)布的交易行情信息（見附件一）。
信息內(nèi)容主要有：
合約名稱、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化、申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、前結(jié)算價(jià)。
第六十四條每日期貨交易信息發(fā)布是指在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
�。ㄒ唬┟咳招星椋ㄒ姼郊荷唐访Q、交割月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化、成交額。
�。ǘ┗钴S月份期貨合約前20名期貨公司會(huì)員的成交量、買賣持倉(cāng)量和賣持倉(cāng)量，以及該合約所屬期貨品種期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員的總成交量、總買持倉(cāng)量和總賣持倉(cāng)量。
第六十五條每周期貨交易信息發(fā)布是指在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
�。ㄒ唬┟恐苄星椋ㄒ姼郊荷唐访Q、交割月份、周開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌（周末收盤價(jià)與上周末收盤價(jià)之差）、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化（本周末持倉(cāng)量與上周末持倉(cāng)量之差）、周末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。
�。ǘ└魃鲜猩唐窐�(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量、可供期貨交割使用倉(cāng)庫(kù)容量等情況。
�。ㄈ┳詈蠼桓钊蘸蟮牡谝粋�(gè)周五發(fā)布交割配對(duì)結(jié)果和實(shí)物交割量。
第六十六條每月期貨交易信息發(fā)布是指在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后交易所發(fā)布的期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
（一）每月行情（見附件四）：商品名稱、交割月份、月開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌（月末收盤價(jià)與上月末收盤價(jià)之差）、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化（本月末持倉(cāng)量與上月末持倉(cāng)量之差）、月末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。
�。ǘ└髦付ń桓顐}(cāng)庫(kù)經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫(kù)容量和已占用庫(kù)容量及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單量。
第六十七條每年期貨交易信息發(fā)布按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六十八條交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。
第六十九條交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。
第七十條交易所、會(huì)員對(duì)不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。
交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。
第七十一條因信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會(huì)員或客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第七十二條會(huì)員、信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。
第八章附則
第七十三條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第七十四條有關(guān)連續(xù)交易相關(guān)的交易暫停、調(diào)整交易開市收市時(shí)間，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七十五條本細(xì)則解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第七十六條本細(xì)則自20xx年12月19日起實(shí)施。
交易所出市代表?xiàng)l件（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；
�。ǘ┙�(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
�。ㄈ┢沸卸苏辛己玫穆殬I(yè)道德；
（四）沒有刑事處罰記錄。
上海期貨交易所交易細(xì)則2
第一章、總則
第一條、為保證上海期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)期貨保稅交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條、交易所期貨保稅交割業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會(huì)員、客戶及指定保稅交割倉(cāng)庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱保稅交割倉(cāng)庫(kù))必須遵守本細(xì)則。
第三條、期貨保稅交割是指以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅監(jiān)管場(chǎng)所內(nèi)處于保稅監(jiān)管狀態(tài)的、期貨合約所載商品作為交割標(biāo)的物進(jìn)行期貨交割的過程。
第四條、某一期貨商品的實(shí)物交割可實(shí)行保稅狀態(tài)下或完稅狀態(tài)下的單一交割或混合交割。實(shí)物交割包括到期交割和期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割。
第五條、保稅交割倉(cāng)庫(kù)是指經(jīng)交易所指定的、具有保稅功能、履行期貨保稅交割的地點(diǎn)。
第六條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由保稅交割倉(cāng)庫(kù)按照交易所規(guī)定的程序簽發(fā)的在交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)中生成的用于提取保稅商品的憑證。
第二章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成
第七條、入庫(kù)申報(bào)(交割預(yù)報(bào))
貨主向保稅交割倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)辦理入庫(kù)申報(bào)(交割預(yù)報(bào))。入庫(kù)申報(bào)的內(nèi)容包括品種、等級(jí)(牌號(hào))、商標(biāo)、數(shù)量、發(fā)貨單位、貨主名稱、及擬入保稅交割倉(cāng)庫(kù)名稱等，并提供各項(xiàng)單證�？蛻魬�(yīng)當(dāng)委托期貨公司會(huì)員辦理入庫(kù)申報(bào)(交割預(yù)報(bào))手續(xù)。
第八條、入庫(kù)申報(bào)審批
交易所在庫(kù)容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個(gè)交易日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)入庫(kù)。貨主應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫(kù)申報(bào)中確定的保稅交割倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫(kù)或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫(kù)的商品不能用于保稅交割。
第九條、簽發(fā)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
商品運(yùn)抵保稅交割倉(cāng)庫(kù)后，保稅交割倉(cāng)庫(kù)按交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)到貨及相關(guān)憑證進(jìn)行驗(yàn)核。驗(yàn)收合格后方可簽發(fā)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
商品到庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，貨主應(yīng)當(dāng)?shù)奖６惤桓顐}(cāng)庫(kù)監(jiān)收;貨主不到庫(kù)監(jiān)收的，視為貨主同意保稅交割倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果。
第三章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的`流轉(zhuǎn)
第十條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單用于實(shí)物交割、充抵保證金及提貨。
第十一條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的流轉(zhuǎn)程序與完稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的流轉(zhuǎn)程序相同。
第四章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注銷
第十二條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷是指保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單合法持有人通過上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)向保稅交割倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)?zhí)嶝?出關(guān)、出境)或轉(zhuǎn)為一般現(xiàn)貨提單，并由保稅交割倉(cāng)庫(kù)辦理保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單退出流通手續(xù)的過程。
第十三條、提貨
保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單合法持有人提貨時(shí)，保稅交割倉(cāng)庫(kù)在對(duì)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單審核無誤后予以發(fā)貨。貨主可以自行到庫(kù)提貨或委托保稅交割倉(cāng)庫(kù)代為發(fā)運(yùn)，但委托保稅交割倉(cāng)庫(kù)代為發(fā)運(yùn)時(shí)貨主應(yīng)當(dāng)?shù)綆?kù)監(jiān)發(fā)。貨主不到庫(kù)監(jiān)發(fā)，視為認(rèn)可保稅交割倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨無誤。
第十四條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的辦理
保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有人需要對(duì)保稅貨物辦理報(bào)關(guān)進(jìn)口的，按照海關(guān)的相關(guān)規(guī)定辦理。報(bào)關(guān)所需的保稅交割結(jié)算單和保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單清單在保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷的同時(shí)向倉(cāng)單持有人開具。報(bào)關(guān)商品與數(shù)量應(yīng)當(dāng)與所持有的保稅交割結(jié)算單、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單清單保持一致。
第五章、保稅交割結(jié)算及發(fā)票流程
第十五條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交割結(jié)算
(一)買方到期交割取得保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，以當(dāng)月該合約的保稅交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行貨款結(jié)算。
當(dāng)月到期合約的保稅交割結(jié)算價(jià)為含稅交割結(jié)算價(jià)扣除相關(guān)稅費(fèi)，含稅交割結(jié)算價(jià)為各品種最后交易日后按照現(xiàn)有規(guī)則產(chǎn)生的含稅的交割結(jié)算價(jià)。保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交割貨款根據(jù)交割數(shù)量和保稅交割結(jié)算價(jià)計(jì)算。
保稅交割結(jié)算價(jià)=[(含稅交割結(jié)算價(jià)-相關(guān)費(fèi)用)/(1+進(jìn)口增值稅稅率)-消費(fèi)稅]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅升貼水=[升貼水/(1+進(jìn)口增值稅稅率)]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅交割貨款=(保稅交割結(jié)算價(jià)+保稅升貼水)×保稅交割數(shù)量
(二)期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算
期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)=[(期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請(qǐng)日前一交易日交割月份合約的結(jié)算價(jià)-相關(guān)費(fèi)用)/(1+進(jìn)口增值稅稅率)-消費(fèi)稅]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅升貼水=[升貼水/(1+進(jìn)口增值稅稅率)]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割貨款=(期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)+保稅升貼水)×保稅交割數(shù)量
(三)以上公式適用于消費(fèi)稅從量計(jì)征的期貨品種，公式中升貼水為考慮交割品級(jí)、品質(zhì)和倉(cāng)庫(kù)地區(qū)分布等因素對(duì)交割結(jié)算價(jià)的調(diào)整。公式中升貼水及相關(guān)費(fèi)用由交易所另行發(fā)文通知。
遇國(guó)家稅收政策調(diào)整的，交易所可對(duì)保稅交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整，并適時(shí)予以公布。
第十六條、對(duì)實(shí)行保稅交割的期貨品種，交易所在每個(gè)合約到期后，同時(shí)公布當(dāng)月合約含稅交割結(jié)算價(jià)和保稅交割結(jié)算價(jià)。
第十七條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交割發(fā)票流程
(一)客戶開發(fā)票給賣方期貨公司會(huì)員;
(二)賣方期貨公司會(huì)員或賣方非期貨公司會(huì)員開發(fā)票給交易所;
(三)交易所開發(fā)票給買方期貨公司會(huì)員或買方非期貨公司會(huì)員;
(四)買方期貨公司會(huì)員開發(fā)票給客戶;
(五)發(fā)票的格式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合交易所的規(guī)定。
第六章、附則
第十八條、本細(xì)則的解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第十九條、本細(xì)則未盡事宜，參照上海期貨交易所章程、交易規(guī)則及實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條、本細(xì)則所稱完稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、含稅交割結(jié)算價(jià)是指上海期貨交易所章程、交易規(guī)則和實(shí)施細(xì)則中的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、交割結(jié)算價(jià)。
第二十一條、本細(xì)則自20xx年12月24日起實(shí)施。
交割程序的怎樣的
證券商的交割
證券交易所清算部每日閉市時(shí)，依據(jù)當(dāng)日"場(chǎng)內(nèi)成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數(shù)量、價(jià)格，計(jì)算出各證券商應(yīng)收應(yīng)付價(jià)款的相抵后的凈額及各種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額，編制當(dāng)日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表"，分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表"核對(duì)無誤后，須編制本公司當(dāng)日的"交割清單"，辦理交割手續(xù)。在辦理價(jià)款交割時(shí)，依下列規(guī)定完成交割手續(xù)：
(1)應(yīng)付價(jià)款者，將交割款項(xiàng)如數(shù)開具劃帳憑證至證券交易所在人民銀行營(yíng)業(yè)部的帳戶，由交易所清算部送去營(yíng)業(yè)部劃帳。
(2)應(yīng)收價(jià)款者，由交易所清算部如數(shù)開具劃帳憑證，送營(yíng)業(yè)部辦理劃撥手續(xù)。
在辦理證券交割時(shí)，依下列規(guī)定：
(1)應(yīng)付證券者，將應(yīng)付證券如數(shù)送至交易所清算部。
(2)應(yīng)收證券者，持交易所開具的"證券交割提領(lǐng)單"，自行向應(yīng)付證券者提領(lǐng)。
由于交易所往往設(shè)立了集中保管制，所以證券的交割可通過交易所庫(kù)存帳目劃轉(zhuǎn)完成。
證券商送客戶買賣確認(rèn)書
證券商的出市代表在交易所成交后，應(yīng)立即通知其證券商，填寫買進(jìn)(賣出)確認(rèn)書。
深圳證券交易所規(guī)定，買賣一經(jīng)成交，出市代表應(yīng)盡快通知其營(yíng)業(yè)處所，以制作買賣報(bào)告書，于成立后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日通知委托人(或以某種形式公告)，并于該日下午辦理交割手續(xù)。買賣報(bào)告書應(yīng)按交易所規(guī)定的統(tǒng)一格式制備。買進(jìn)者以紅色印制，賣出者以蘭色印制。買賣報(bào)告書應(yīng)記載委托人委托人姓名、股東代號(hào)、成交日期、證券種類、股數(shù)或面額、單價(jià)、傭金、手續(xù)費(fèi)、代繳稅款、應(yīng)收或應(yīng)付金額、場(chǎng)內(nèi)成交單號(hào)碼等事項(xiàng)。
上海期貨交易所交易細(xì)則3
第一章總則
第一條為規(guī)范上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的結(jié)算行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益，防范和化解期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》制定本細(xì)則。
第二條結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三條交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。
第四條交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。
第五條本細(xì)則適用于交易所內(nèi)的一切結(jié)算活動(dòng)，交易所及其工作人員、交易所會(huì)員及其工作人員、客戶和交易所指定期貨保證金存管銀行（以下簡(jiǎn)稱存管銀行）及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章結(jié)算機(jī)構(gòu)
第六條結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部門。結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
第七條結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：
（一）控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
�。ǘ┑卿浐途幹茣�(huì)員的結(jié)算帳表；
�。ㄈ┺k理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；
�。ㄋ模┙y(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
�。ㄎ澹┨幚頃�(huì)員交易中的帳款糾紛；
�。┺k理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。ㄆ撸┌匆�(guī)定管理保證金。
第八條所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。
第九條交易所可以檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和帳冊(cè)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)予以配合。
第十條會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門。期貨公司會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所、會(huì)員與客戶之間的結(jié)算工作；非期貨公司會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所之間的結(jié)算工作。
結(jié)算部門應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、帳冊(cè)，以備查詢和核實(shí)。
第十一條結(jié)算交割員是經(jīng)會(huì)員法人授權(quán)代表會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一會(huì)員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)交易所培訓(xùn)合格，取得《上海期貨交易所結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書》，并經(jīng)所屬會(huì)員的法人授權(quán)后取得《上海期貨交易所結(jié)算交割員證》（以下簡(jiǎn)稱《結(jié)算交割員證》）。
第十二條結(jié)算交割員的業(yè)務(wù)職責(zé)：
�。ㄒ唬┺k理會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；
�。ǘ┇@取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)核對(duì)；
（三）辦理有價(jià)證券的交存與提取手續(xù)；
�。ㄋ模┺k理實(shí)物交割手續(xù)；
�。ㄎ澹┺k理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十三條結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》，否則交易所不予辦理。
第十四條《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用。
第十五條結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密。
第三章存管銀行
第十六條存管銀行是指交易所指定的、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第十七條存管銀行應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
�。ㄒ唬┦侨珖�(guó)性的商業(yè)銀行，資金雄厚，信譽(yù)良好；
（二）在全國(guó)各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
（三）擁有先進(jìn)、快速的異地資金劃撥手段；
�。ㄋ模⿹碛斜ＷC金管理制度；
�。ㄎ澹⿹碛卸闷谪浿R(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員；
（六）交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。
符合以上條件，并經(jīng)交易所同意成為存管銀行后，存管銀行與交易所應(yīng)當(dāng)簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
第十八條存管銀行的權(quán)利：
�。ㄒ唬╅_設(shè)交易所專用結(jié)算帳戶、會(huì)員專用資金帳戶及其他與結(jié)算有關(guān)的帳戶；
（二）吸收交易所和會(huì)員的存款；
（三）了解會(huì)員在交易所的資信情況。
第十九條存管銀行的義務(wù)：
（一）根據(jù)交易所提供的票據(jù)或數(shù)據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會(huì)員的資金，并及時(shí)將資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果和相關(guān)帳戶變動(dòng)信息反饋給交易所；
�。ǘ┍Ｊ亟灰姿蜁�(huì)員的商業(yè)秘密；
�。ㄈ┰诮灰姿霈F(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；
�。ㄋ模┙邮芙灰姿鶎�(duì)其期貨保證金存管業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
1。向交易所提供會(huì)員專用資金帳戶的資金情況；
2。根據(jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來源和去向；
3。向交易所及時(shí)通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)；
4。向交易所及時(shí)通報(bào)會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的質(zhì)押情況；
5。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所的要求，對(duì)會(huì)員專用資金帳戶中的資金實(shí)行必要的監(jiān)管措施。
第四章日常結(jié)算
第二十條交易所在各存管銀行開設(shè)一個(gè)專用的結(jié)算帳戶，用于存放會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十一條會(huì)員應(yīng)當(dāng)在存管銀行開設(shè)專用資金帳戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十二條交易所與會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來通過交易所專用結(jié)算帳戶和會(huì)員專用資金帳戶辦理。
第二十三條交易所對(duì)會(huì)員存入交易所專用結(jié)算帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一會(huì)員設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一會(huì)員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十四條期貨公司會(huì)員對(duì)客戶存入會(huì)員專用資金帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一客戶設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一客戶出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十五條交易所可以在不通知會(huì)員的情況下通過存管銀行從會(huì)員的專用資金帳戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并可以隨時(shí)查詢?cè)搸舻馁Y金余額和往來情況。
第二十六條會(huì)員開立、更名、更換或注銷專用資金帳戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后憑交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《專用通知書》到存管銀行辦理。
第二十七條會(huì)員轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格，受讓方應(yīng)當(dāng)重新開立專用資金帳戶。
第二十八條交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第二十九條結(jié)算準(zhǔn)備金是指會(huì)員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。
期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為200萬元，以期貨公司會(huì)員自有資金足額繳納；非期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬元。
第三十條交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分，以不低于中國(guó)人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息，并在每年3月、6月、9月、12月存管銀行支付利息日后的下一個(gè)工作日內(nèi)，將利息轉(zhuǎn)入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。具體執(zhí)行利率由交易所確定、調(diào)整并公布。
第三十一條交易保證金是指會(huì)員存入交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后，交易所按持倉(cāng)合約價(jià)值的一定比率或交易所規(guī)定的其他方式向雙方收取交易保證金。
交易所按買入和賣出的持倉(cāng)量分別收取交易保證金。在下列情況下，交易所可以單邊收取交易保證金：
�。ㄒ唬┩豢蛻粼谕粫�(huì)員處的同品種雙向持倉(cāng)（合約進(jìn)入最后交易日前第五個(gè)交易日收盤后除外）；
（二）非期貨公司會(huì)員在交易所同品種雙向持倉(cāng)（合約進(jìn)入最后交易日前第五個(gè)交易日收盤后除外）；
�。ㄈ┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。
第三十二條各品種交易保證金的最低收取標(biāo)準(zhǔn)在期貨合約中規(guī)定，不同階段交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
第三十三條經(jīng)交易所同意，會(huì)員可以用有價(jià)證券充抵保證金。
第三十四條期貨公司會(huì)員代理客戶交易，向客戶收取的保證金屬于客戶所有，應(yīng)當(dāng)存放于會(huì)員專用資金帳戶，以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。
期貨公司會(huì)員除按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定為客戶向交易所交存保證金、進(jìn)行交易結(jié)算外，保證金嚴(yán)禁挪作他用。
第三十五條期貨公司會(huì)員向客戶收取的交易保證金不得低于交易所向會(huì)員收取的交易保證金。
第三十六條交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度（又稱逐日盯市），是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。
第三十七條交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日成交合約數(shù)量按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收交易手續(xù)費(fèi)。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整部分或者全部合約的交易手續(xù)費(fèi)計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)。
交易所可以根據(jù)下單數(shù)量、撤單數(shù)量等按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收申報(bào)費(fèi)、撤單費(fèi)等費(fèi)用。
具體計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)另行公布。
第三十八條當(dāng)日有成交價(jià)格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指該合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照下列方法確定：
（一）如果當(dāng)日收盤時(shí)交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中該合約有買、賣雙方報(bào)價(jià)的，按照最優(yōu)的買方報(bào)價(jià)、賣方報(bào)價(jià)和該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)格三者中居中的一個(gè)價(jià)格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
�。ǘ┤绻�(dāng)日該合約收盤前連續(xù)五分鐘報(bào)價(jià)保持停板價(jià)格，且交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中只有單方報(bào)價(jià)時(shí)，則以該停板價(jià)格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
（三）除上述第（一）、（二）項(xiàng)之外的其他情況，該無成交價(jià)格期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照下列方法確定：
1、如果當(dāng)日無成交合約其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）小于等于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度）。
2、如果當(dāng)日無成交合約其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）大于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±該合約的當(dāng)日漲跌停板）。
3、如果當(dāng)日無成交合約前面所有月份合約當(dāng)日均無成交，無法找到該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)。
第三十九條期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價(jià)—當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量]+∑ [（當(dāng)日結(jié)算價(jià)—買入成交價(jià)）×買入量] +（上一交易日結(jié)算價(jià)—當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量—上一交易日買入持倉(cāng)量）
第四十條當(dāng)日盈虧在每日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
盈虧和手續(xù)費(fèi)等所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用貨幣資金支付。
第四十一條結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金—當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額—上一交易日有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額+當(dāng)日盈虧+入金—出金—手續(xù)費(fèi)等
有價(jià)證券充抵保證金的具體計(jì)算方法見本細(xì)則第六章的有關(guān)規(guī)定。
第四十二條結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。
交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過存管銀行從會(huì)員的專用資金帳戶中扣劃。若未能全額扣款成功，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開新倉(cāng)；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和保證金變動(dòng)情況，在交易過程中進(jìn)行結(jié)算并發(fā)出追加保證金通知，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足追加保證金。未按時(shí)補(bǔ)足的，按前款規(guī)定處理。
第四十三條會(huì)員劃撥資金的方式：
�。ㄒ唬┿y行扣劃。會(huì)員應(yīng)當(dāng)以書面或者交易所規(guī)定的其他方式提交出入金申請(qǐng)。
會(huì)員在收市前提交的入金申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算前完成入金劃轉(zhuǎn)。
會(huì)員在收市前提交的出金申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算后集中辦理會(huì)員出金劃轉(zhuǎn)。除特殊情況外，交易期間不予辦理會(huì)員出金劃轉(zhuǎn)。
會(huì)員在收市結(jié)算后提交的出入金申請(qǐng)，于下一個(gè)交易日辦理出入金劃轉(zhuǎn)。
（二）票據(jù)支付。會(huì)員也可以用專用資金帳戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。會(huì)員用此方式劃入的資金，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到帳后，交易所將在不遲于確認(rèn)時(shí)間的下一節(jié)交易前增加會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
此方式只適用于會(huì)員的入金。
第四十四條會(huì)員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：
�。ㄒ唬┊�(dāng)有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額大于等于交易保證金的80%時(shí)：
可出金額=實(shí)有貨幣資金—交易保證金×20% —結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
�。ǘ┊�(dāng)有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額小于交易保證金的80%時(shí)：
可出金額=實(shí)有貨幣資金—（交易保證金—有價(jià)證券充抵保證金的'實(shí)際可用金額）—結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。
第四十五條有下列情況之一的會(huì)員和客戶，交易所可以限制會(huì)員出金：
�。ㄒ唬┥嫦又卮筮`規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的；
�。ǘ┮蛲对V、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的；
�。ㄈ┙灰姿J(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；
�。ㄋ模┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。
第四十六條當(dāng)日結(jié)算完成后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。
第四十七條遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。
第四十八條會(huì)員每天應(yīng)當(dāng)及時(shí)地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)至少保存20xx年，但對(duì)有關(guān)期貨交易有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。
第四十九條會(huì)員如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會(huì)員可以在下一交易日開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。
第五十條交易所在交易結(jié)算完成后，將會(huì)員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)存管銀行。存管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)將劃帳結(jié)果反饋給交易所。
第五十一條交易所將在每月的第一個(gè)交易日向會(huì)員提供上月的《上海期貨交易所資金結(jié)算表》（加蓋結(jié)算專用章）、《上海期貨交易所發(fā)票》（手續(xù)費(fèi)），作為會(huì)員核查交易帳簿記錄的依據(jù)。
第五十二條會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)結(jié)算交割員的管理，嚴(yán)格操作規(guī)范，特別要從嚴(yán)管理密碼，以防密碼被盜造成泄密。
第五十三條發(fā)生下列情形之一的，會(huì)員提出申請(qǐng)，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以進(jìn)行移倉(cāng)：
�。ㄒ唬┢谪浌緯�(huì)員因故不能從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；
�。ǘ⿻�(huì)員發(fā)生合并、分立、停業(yè)、解散、破產(chǎn)；
�。ㄈ┙灰姿�(guī)定的其他移倉(cāng)情形。
發(fā)生前款規(guī)定情形的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)提交移入和移出倉(cāng)位的會(huì)員同意移倉(cāng)申請(qǐng)書等移倉(cāng)申請(qǐng)材料。其中，期貨公司會(huì)員發(fā)生前款第（一）、（二）項(xiàng)情形的，還應(yīng)當(dāng)提交監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文件、已告知客戶移倉(cāng)事宜的證明材料等。
第五十四條移倉(cāng)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，交易所將與會(huì)員約定某一交易日為移倉(cāng)結(jié)算日。
第五十五條交易所將在約定日期的當(dāng)日結(jié)算完成后，為會(huì)員移倉(cāng)，并提供移倉(cāng)前和移倉(cāng)后的相關(guān)結(jié)算報(bào)表由會(huì)員確認(rèn)。
第五十六條移倉(cāng)內(nèi)容包括持倉(cāng)及保證金，但不包括結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額、當(dāng)日的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、稅金等其他款項(xiàng)。
第五十七條會(huì)員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)移倉(cāng)前后的持倉(cāng)及資金情況，一經(jīng)確認(rèn)，不得更改。
第五章實(shí)物交割結(jié)算
第五十八條會(huì)員進(jìn)行實(shí)物交割，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)在交割細(xì)則中載明。
第五十九條交割貨款結(jié)算實(shí)行一收一付，先收后付的方法。交割貨款的收付可以選擇使用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。使用內(nèi)轉(zhuǎn)方式的會(huì)員最遲應(yīng)當(dāng)在第三交割日14：00前向交易所提交《會(huì)員交割貨款內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)》，交易所在會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中內(nèi)轉(zhuǎn)交割貨款。使用銀行劃轉(zhuǎn)方式的會(huì)員，其買方交割貨款可以用貸記憑證、本票、支票或交易所認(rèn)可的其他方式劃入交易所專用結(jié)算帳戶，賣方交割貨款由交易所劃至?xí)䥺T專用資金帳戶。
買方會(huì)員在第三交割日14：00前未支付交割貨款的，交易所可以從該會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中內(nèi)轉(zhuǎn)交割貨款。
第六十條交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)，但燃料油期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所燃料油期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第二十二條確定，黃金期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第二十四條確定，天然橡膠期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所交割細(xì)則》相關(guān)規(guī)定確定，石油瀝青期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》相關(guān)規(guī)定確定。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不同等級(jí)商品質(zhì)量升貼水以及非基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水。
第六十一條交易所向買方會(huì)員開具增值稅專用發(fā)票，向賣方會(huì)員收取增值稅專用發(fā)票。買方會(huì)員向買方客戶開具增值稅專用發(fā)票，向交易所收取增值稅專用發(fā)票。賣方會(huì)員向交易所開具增值稅專用發(fā)票，向賣方客戶收取增值稅專用發(fā)票。
賣方會(huì)員最遲應(yīng)當(dāng)在最后交割日將增值稅專用發(fā)票交至交易所。
第六十二條會(huì)員遲交增值稅專用發(fā)票3至10天的，每天處以貨款金額0。5‰的滯納金；遲交11至30天，每天處以貨款金額1‰的滯納金；超過30天未交增值稅專用發(fā)票的，視作不交增值稅專用發(fā)票，處以貨款金額20%的罰款。
第六十三條在交割期內(nèi)，買方會(huì)員按規(guī)定在14：00之前辦妥貨款事宜，交易所當(dāng)日結(jié)算時(shí)清退其相應(yīng)的保證金；如在14：00之后辦妥的，交易所將在下一交易日結(jié)算時(shí)清退相應(yīng)的保證金。
在交割期內(nèi)，賣方會(huì)員按規(guī)定辦妥標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單事宜，交易所當(dāng)日結(jié)算時(shí)清退其相應(yīng)的保證金；如第三交割日收市后未辦妥增值稅專用發(fā)票事宜，交易所當(dāng)日對(duì)相應(yīng)交割頭寸以該合約交割結(jié)算價(jià)收取不低于15%的保證金，該保證金在賣方會(huì)員辦妥增值稅專用發(fā)票事宜后清退。
第六十四條黃金期貨交割結(jié)算、出入庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章有價(jià)證券
第六十五條經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會(huì)員可以將有價(jià)證券充抵保證金，但虧損、費(fèi)用、稅金等款項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)以貨幣資金結(jié)清。
第六十六條客戶交存有價(jià)證券應(yīng)當(dāng)委托期貨公司會(huì)員辦理。
期貨公司會(huì)員持客戶的有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》，但以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)中實(shí)施對(duì)會(huì)員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
有價(jià)證券充抵保證金的業(yè)務(wù)由交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理，每日受理截止時(shí)間為交易收市時(shí)。如遇特殊情況交易所可以延長(zhǎng)受理時(shí)間。
第六十七條本細(xì)則所指的有價(jià)證券僅限于以下種類：
（一）標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；
（二）交易所確定的其他有價(jià)證券。
第六十八條辦理有價(jià)證券充抵保證金的手續(xù)：
（一）申請(qǐng)：會(huì)員辦理有價(jià)證券充抵保證金業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請(qǐng)。會(huì)員以客戶的有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》，但以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)中實(shí)施對(duì)會(huì)員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
�。ǘ�(yàn)證交存：
1。以標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的會(huì)員應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)獲交易所批準(zhǔn)后將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單通過標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)提交交易所辦理交存手續(xù)（具體操作辦法見《上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法》）。
2。其他有價(jià)證券的驗(yàn)證交存應(yīng)當(dāng)符合交易所的規(guī)定。
第六十九條有價(jià)證券的市值按以下方法計(jì)算：
�。ㄒ唬�(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，其市值核定的基準(zhǔn)價(jià)為該品種最近交割月份期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
充抵當(dāng)日收市前，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的市值先按充抵日前一交易日該品種最近交割月份期貨合約的結(jié)算價(jià)核算。
�。ǘ┢渌袃r(jià)證券充抵保證金的基準(zhǔn)價(jià)由交易所核定。
第七十條有價(jià)證券市值打折以后可以充抵保證金的金額稱為折后金額。有價(jià)證券的折扣比率由交易所核定，其中標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的折后金額不得高于其市值的80%。
交易所每日結(jié)算時(shí)按照本細(xì)則第六十九條規(guī)定的方法重新確定有價(jià)證券的基準(zhǔn)價(jià)并調(diào)整折后金額。
第七十一條交易所按照會(huì)員在交易所專用結(jié)算帳戶中的實(shí)有貨幣資金的4倍（配比乘數(shù)）確定會(huì)員以有價(jià)證券充抵保證金的最大配比金額。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況和會(huì)員的資信情況調(diào)整各會(huì)員的配比乘數(shù)。
交易所根據(jù)會(huì)員有價(jià)證券折后金額和最大配比金額中較低金額作為有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額。會(huì)員辦妥有價(jià)證券交存手續(xù)后，交易所將該筆實(shí)際可用金額劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
第七十二條有價(jià)證券每次作為充抵保證金使用的期限不得超過交易所規(guī)定的該有價(jià)證券的有效期。屆滿后仍需作為充抵保證金使用的，應(yīng)當(dāng)重新辦理手續(xù)。
第七十三條出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以取消有關(guān)會(huì)員的有價(jià)證券充抵保證金：
�。ㄒ唬⿻�(huì)員提取和運(yùn)用資金出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)并有可能危及交易所合法權(quán)益的；
（二）由于其他原因需要取消的。
第七十四條會(huì)員在充抵期限內(nèi)提取有價(jià)證券的，應(yīng)當(dāng)彌補(bǔ)相應(yīng)的保證金，方可辦理提取手續(xù)，取回交存的有價(jià)證券。
各交易日會(huì)員提取有價(jià)證券申請(qǐng)的截止時(shí)間為當(dāng)日14：30。
第七十五條會(huì)員以有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)交納有價(jià)證券保管費(fèi)。有價(jià)證券保管費(fèi)由交易所按不高于中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)算收取。具體計(jì)費(fèi)金額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所確定、調(diào)整并公布。有價(jià)證券保管費(fèi)按月收取。
第七十六條當(dāng)會(huì)員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時(shí)，交易所可以將該有價(jià)證券兌現(xiàn)或提貨后變現(xiàn)，從所得的款項(xiàng)中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。會(huì)員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)有價(jià)證券兌現(xiàn)或變現(xiàn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。
第七章風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任
第七十七條會(huì)員對(duì)其在交易所成交的合約負(fù)有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。
第七十八條風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行兩級(jí)負(fù)責(zé)制。交易所防范會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員防范客戶的風(fēng)險(xiǎn)。
第七十九條會(huì)員不能履行合約責(zé)任時(shí)，交易所可以對(duì)其采取下列保障措施：
�。ㄒ唬﹦�(dòng)用會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金；
�。ǘ⿻和ｉ_倉(cāng)交易；
�。ㄈ┌匆�(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)，直至用平倉(cāng)后釋放的保證金能夠履約為止；
�。ㄋ模⿲⒔淮娴挠袃r(jià)證券變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履約賠償。
第八十條如采取前條措施后會(huì)員仍欠資金，交易所將按以下步驟履約賠償：
�。ㄒ唬┤∠麜�(huì)員資格，用該會(huì)員的會(huì)員資格費(fèi)抵償；
�。ǘ┙�(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行履約賠償；
（三）動(dòng)用交易所的自有資產(chǎn)進(jìn)行履約賠償；
�。ㄋ模┩ㄟ^法律程序繼續(xù)對(duì)該會(huì)員追償。
第八十一條交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金。
第八十二條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來源：
（一）交易所按向會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)收入（含向會(huì)員優(yōu)惠減收部分）20%的比例，從管理費(fèi)用中提取；
�。ǘ┓蠂�(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊(cè)資本10倍時(shí)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后可以不再提取。
第八十三條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)，除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。
第八十四條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。
第八章附則
第八十五條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第八十六條有關(guān)連續(xù)交易的結(jié)算，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。
第八十七條本細(xì)則解釋權(quán)屬上海期貨交易所。
第八十八條本細(xì)則自20xx年6月1日起實(shí)施（但上期所公告〔20xx〕38號(hào)另有規(guī)定的從其規(guī)定）。
交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)
�。ㄒ唬┛刂平Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
�。ǘ┑卿浐途幹茣�(huì)員的結(jié)算帳表；
�。ㄈ┺k理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；
�。ㄋ模┙y(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
�。ㄎ澹┨幚頃�(huì)員交易中的帳款糾紛；
�。┺k理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。ㄆ撸┌匆�(guī)定管理保證金。
上海期貨交易所交易細(xì)則4
第一章總則
第一條為保證上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）黃金期貨交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范實(shí)物交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條交易所黃金期貨交割以及相關(guān)的交割結(jié)算、出入庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會(huì)員、客戶（即投資者）及指定交割金庫(kù)等應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章交割流程
第三條實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過程。
第四條在合約最后交易日后，所有未平倉(cāng)合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實(shí)物交割方式履約�？蛻舻膶�(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會(huì)員辦理，并以會(huì)員名義在交易所進(jìn)行。
自然人客戶不得進(jìn)行黃金實(shí)物交割。某一黃金期貨合約最后交易日前第三個(gè)交易日收盤后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為0手。自最后交易日前第二個(gè)交易日起，對(duì)自然人客戶的該月份持倉(cāng)直接由交易所強(qiáng)行平倉(cāng)。
第五條實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期為該合約最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日。該五個(gè)工作日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。
第六條交割程序
（一）第一交割日
賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。賣方在第一交割日內(nèi)將已經(jīng)付清倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交交易所。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用由賣方支付到第五交割日（含當(dāng)日），第五交割日以后的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用由買方支付。
（二）第二交割日
交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
�。ㄈ┑谌桓钊�
1、買方交款、取單。買方應(yīng)當(dāng)在第三交割日14：00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16：00前將貨款支付給賣方。
�。ㄋ模┑谒�、五交割日
賣方交發(fā)票。
第七條標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：
（一）賣方客戶將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單授權(quán)給賣方會(huì)員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù)；
（二）賣方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提交給交易所；
�。ㄈ┙灰姿鶎�(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買方會(huì)員；
�。ㄋ模┵I方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買方客戶。
第三章入庫(kù)與出庫(kù)
第八條到期合約的實(shí)物交割地點(diǎn)為交易所指定交割金庫(kù)。
第九條入庫(kù)申報(bào)（交割預(yù)報(bào)）
貨主向指定交割金庫(kù)發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)向交易所辦理入庫(kù)申報(bào)（交割預(yù)報(bào)），內(nèi)容包括品種、等級(jí)、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬交貨地等�？蛻舻纳陥�(bào)應(yīng)當(dāng)通過其委托的會(huì)員辦理。
第十條入庫(kù)申報(bào)審批
交易所在庫(kù)容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個(gè)交易日內(nèi)指定貨主交金金庫(kù)。貨主應(yīng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫(kù)申報(bào)中確定的指定交割金庫(kù)發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫(kù)或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫(kù)的金錠不能用于交割。
第十一條入庫(kù)檢驗(yàn)
（一）國(guó)產(chǎn)金錠運(yùn)抵指定交割金庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由交易所注冊(cè)黃金品牌企業(yè)已備案的指定存貨人員辦理入庫(kù)手續(xù)；
�。ǘ┻M(jìn)口金錠運(yùn)抵指定交割金庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由相應(yīng)的進(jìn)口銀行已備案的指定存貨人員辦理入庫(kù)手續(xù)；
�。ㄈ┩粠�(kù)內(nèi)現(xiàn)貨金錠轉(zhuǎn)做標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，應(yīng)當(dāng)提供由該批金錠相應(yīng)生產(chǎn)廠方或進(jìn)口銀行直接辦理入庫(kù)手續(xù)的有效證明及其他相關(guān)證明；
�。ㄋ模┲付ń桓罱饚�(kù)應(yīng)對(duì)到庫(kù)金錠及相關(guān)單證進(jìn)行檢驗(yàn)審核。檢驗(yàn)分為質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)（重）量檢驗(yàn)兩部分。
國(guó)產(chǎn)金錠：
�。�1）入庫(kù)金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書為準(zhǔn)；
�。�2）入庫(kù)金錠的數(shù)（重）量檢驗(yàn)
指定交割金庫(kù)核對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單，對(duì)入庫(kù)金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并對(duì)金錠逐一復(fù)磅。在規(guī)定的磅差范圍內(nèi)，3000克的金錠以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單標(biāo)識(shí)毛重為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
進(jìn)口金錠：
�。�1）入庫(kù)金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以金錠標(biāo)識(shí)和相應(yīng)質(zhì)量證明為準(zhǔn)；
�。�2）入庫(kù)金錠的數(shù)（重）量檢驗(yàn)
指定交割金庫(kù)對(duì)入庫(kù)金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并逐一復(fù)磅。3000克的金錠毛重以指定交割金庫(kù)的復(fù)磅為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得低于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
第十二條貨主監(jiān)收
入庫(kù)時(shí)，貨主應(yīng)到指定交割金庫(kù)監(jiān)收；貨主不到庫(kù)監(jiān)收的，視為貨主同意指定交割金庫(kù)的檢驗(yàn)結(jié)果。
第十三條簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
（一）交易所審核
金錠入庫(kù)完畢并驗(yàn)收合格后，由會(huì)員向交易所提交制作標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單申請(qǐng)，交易所審查合格后，通知指定交割金庫(kù)在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
�。ǘ┙饚�(kù)簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
指定交割金庫(kù)接到交易所指令后簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，貨主通過標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)予以確認(rèn)，貨主確認(rèn)時(shí)間如在交易日14：00之前，交易所則在該交易日對(duì)溢短進(jìn)行結(jié)算，倉(cāng)單生效。貨主確認(rèn)時(shí)間如在交易日14：00之后，交易所則在后一交易日對(duì)溢短進(jìn)行結(jié)算，倉(cāng)單生效。倉(cāng)單生效的交易日為倉(cāng)單生效日。
第十四條出庫(kù)
�。ㄒ唬┴浿魈嶝洉r(shí)，應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)提交出庫(kù)申請(qǐng)，并選擇提貨地，交易所在貨主選擇的提貨地內(nèi)統(tǒng)籌安排提貨金庫(kù)，并在貨主提交提貨申請(qǐng)后的五個(gè)交易日內(nèi)確定其中一個(gè)交易日為發(fā)貨日。在發(fā)貨日前的某一交易日，交易所通過標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)將發(fā)貨日通知貨主，該交易日為發(fā)貨通知日，貨主應(yīng)當(dāng)自發(fā)貨日起兩個(gè)工作日之內(nèi)到庫(kù)提金。
�。ǘ┙灰姿鶕�(jù)已選定的出庫(kù)金錠，在發(fā)貨通知日對(duì)出庫(kù)金錠進(jìn)行溢短結(jié)算。
（三）貨主提貨時(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)輸入提貨密碼，并提供有效身份證件，指定交割金庫(kù)在對(duì)提貨者身份審核無誤后予以發(fā)貨。
�。ㄋ模┨钪茦�(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)確認(rèn)單
指定交割金庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制《標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)確認(rèn)單》（一式二份，貨主和指定交割金庫(kù)各執(zhí)一份），并妥善保管備查。
（五）貨主提交提貨申請(qǐng)后，如逾期不到庫(kù)提貨，倉(cāng)單將被注銷，對(duì)應(yīng)金錠轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨。轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨金錠的有關(guān)費(fèi)用由貨主和金庫(kù)自行協(xié)商結(jié)算。
第十五條受理質(zhì)量數(shù)（重）量爭(zhēng)議
若提貨方對(duì)交割金錠的質(zhì)量數(shù)（重）量有異議的，應(yīng)當(dāng)在指定交割金庫(kù)內(nèi)實(shí)物交收時(shí)當(dāng)場(chǎng)提出，并委托交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)交割金錠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣和數(shù)（重）量檢驗(yàn)。
交割金錠的質(zhì)量和數(shù)（重）量以檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)（重）量問題，提貨方應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告出具日后的五個(gè)工作日內(nèi)向交易所提出書面質(zhì)量數(shù)（重）量異議申請(qǐng)，并同時(shí)提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。提貨方逾期未提出書面異議申請(qǐng)、或未提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，視為提貨方對(duì)所交割金錠無異議，交易所不再受理對(duì)交割金錠質(zhì)量數(shù)（重）量異議的申請(qǐng)。
根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，若質(zhì)量數(shù)（重）量合格，則相關(guān)費(fèi)用由提貨方承擔(dān)。若數(shù)（重）量或質(zhì)量不合格，則由責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。
第四章交割品
第十六條交割單位
黃金期貨合約的交割單位為每一倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）3000克，交割數(shù)量應(yīng)當(dāng)是3000克的整倍數(shù)。
第十七條交割品級(jí)
金含量不小于99。95%的國(guó)產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)（LBMA）認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十八條交割商品
（一）國(guó)產(chǎn)金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所注冊(cè)的品牌金錠。
�。ǘ┻M(jìn)口金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)（LBMA）認(rèn)定的合格金錠供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十九條交割商品的規(guī)格
交割的金錠為1000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99。99%）或3000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99。95%）。
每一張倉(cāng)單的金錠，應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號(hào)、同一注冊(cè)商標(biāo)、同一質(zhì)量品級(jí)、同一塊形的金錠組成。
第二十條交割商品的包裝
每塊金錠用干凈紙或塑料膜包好，采用木箱或塑料箱包裝。運(yùn)輸和儲(chǔ)存時(shí)，不得損壞、污染產(chǎn)品。
第二十一條每塊金錠溢短、磅差標(biāo)準(zhǔn)
3000克金錠，每塊金錠重量（純重）溢短不超過±50克。1000克金錠，每塊金錠重量（毛重）不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
每塊金錠磅差不超過±0。1克。
第五章交割結(jié)算、出入庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程
第二十二條存入或提取金錠時(shí)每張倉(cāng)單金錠的純重與倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）的差為溢短。差額為正數(shù)的稱為正溢短，差額為負(fù)數(shù)的稱為負(fù)溢短。交易所分別在溢短結(jié)算日（即金錠入庫(kù)時(shí)的倉(cāng)單生效日或出庫(kù)時(shí)的發(fā)貨通知日）對(duì)溢短進(jìn)行結(jié)算。
金錠純重=金錠毛重×金含量。
溢短=金錠純重—倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）。
第二十三條黃金結(jié)算專用發(fā)票是指經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)印制的，專門用于黃金交割結(jié)算與溢短結(jié)算的普通發(fā)票（分為發(fā)票聯(lián)、結(jié)算聯(lián)和存根聯(lián)）。
第二十四條黃金交割結(jié)算與發(fā)票流程
�。ㄒ唬S金期貨的交割結(jié)算：黃金期貨的交割結(jié)算價(jià)為該合約最后5個(gè)有成交交易日的成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。交割結(jié)算時(shí)，買賣雙方按該合約的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
（二）交割貨款結(jié)算：買賣雙方的交割貨款按倉(cāng)單的標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）進(jìn)行結(jié)算。交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，買方客戶的貨款須通過買方會(huì)員轉(zhuǎn)付，賣方客戶的貨款須通過賣方會(huì)員轉(zhuǎn)收。
交割貨款的計(jì)算公式：
交割貨款=標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單張數(shù)×每張倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）×交割結(jié)算價(jià)。
�。ㄈ┙桓畎l(fā)票：交割時(shí)統(tǒng)一開普通發(fā)票。
�。ㄋ模┙桓畎l(fā)票流轉(zhuǎn)：由賣方非經(jīng)紀(jì)會(huì)員或客戶開普通發(fā)票給交易所，交易所開《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)）給買方非經(jīng)紀(jì)會(huì)員或客戶，并向賣方非經(jīng)紀(jì)會(huì)員或客戶提供《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（結(jié)算聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)由交易所留存。
客戶與交易所間的發(fā)票和單據(jù)傳遞須通過會(huì)員單位進(jìn)行。
第二十五條黃金入庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程
（一）入庫(kù)溢短結(jié)算：黃金的入庫(kù)溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
（二）溢短相關(guān)票據(jù)：正溢短由黃金存入企業(yè)向交易所開具普通發(fā)票；負(fù)溢短由交易所向黃金存入企業(yè)開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存。
�。ㄈ┮缍探Y(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)。
第二十六條黃金出庫(kù)溢短結(jié)算及發(fā)票流程
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提貨出庫(kù)溢短結(jié)算：會(huì)員或客戶（提貨方）將持有的未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提貨出庫(kù)時(shí)，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。正溢短由交易所向提貨方開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存；負(fù)溢短由提貨方向交易所開具普通發(fā)票。
（二）經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提貨出庫(kù)溢短結(jié)算：會(huì)員或客戶將經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提貨出庫(kù)時(shí)，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算，并由交易所主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)買方會(huì)員或客戶提供的《交割結(jié)算單》、《標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)確認(rèn)單》、《溢短結(jié)算單》按其實(shí)際交割貨款（由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成）和提貨數(shù)量，代交易所向買方會(huì)員或客戶開具增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)），增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)由交易所留存。對(duì)提貨方會(huì)員單位或客戶為非增值稅一般納稅人的，不開具增值稅專用發(fā)票。
�。ㄈ┮缍探Y(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)。
第二十七條買方會(huì)員或客戶提貨出庫(kù)時(shí)實(shí)際交割貨款由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成，其中交割貨款按后進(jìn)先出法原則確定。增值稅專用發(fā)票的單價(jià)、金額和稅額的.具體計(jì)算公式如下：
實(shí)際交割貨款=交割貨款+溢短結(jié)算貨款；
實(shí)際交割價(jià)=實(shí)際交割貨款÷提貨數(shù)量；
增值稅專用發(fā)票的單價(jià)=實(shí)際交割價(jià)÷（1+增值稅稅率）；
增值稅專用發(fā)票的金額=數(shù)量×增值稅專用發(fā)票的單價(jià)；
增值稅稅額=增值稅專用發(fā)票的金額×增值稅稅率。
第六章期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
第二十八條期轉(zhuǎn)現(xiàn)是指持有方向相反的同一月份合約的會(huì)員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單或提單等的交換行為。
未到期黃金期貨合約可通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式進(jìn)行實(shí)物交割。
第二十九條期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期限為欲進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)合約上市之日起至交割月份最后交易日前二個(gè)交易日（含當(dāng)日）止。
持有同一交割月份合約的買賣雙方會(huì)員（客戶）達(dá)成協(xié)議后，在期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限內(nèi)的某一交易日（申請(qǐng)日）的14：00前，通過標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)向交易所提交辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請(qǐng)。
用非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交割的，買賣雙方會(huì)員（客戶）應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，并提供相關(guān)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件。
第三十條期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于交易所黃金期貨的歷史持倉(cāng)，不適用在申請(qǐng)日的新開倉(cāng)。
第三十一條期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割結(jié)算價(jià)為買賣雙方會(huì)員（客戶）達(dá)成的協(xié)議價(jià)。
第三十二條申請(qǐng)期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方會(huì)員（客戶）原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請(qǐng)日的15：00之前，按申請(qǐng)日前一交易日該合約的結(jié)算價(jià)平倉(cāng)。
第三十三條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換（包括貨款、倉(cāng)單）通過交易所進(jìn)行，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金按申請(qǐng)日前一交易日該合約結(jié)算價(jià)計(jì)算，票據(jù)交換在申請(qǐng)日后一交易日14：00前在本交易所內(nèi)完成。
第三十四條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的，賣出方應(yīng)在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交普通發(fā)票。交易所在收到賣方提交的普通發(fā)票后的第一個(gè)工作日內(nèi)向買方開具普通發(fā)票，并退付賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金。
未按時(shí)提交普通發(fā)票的，參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》中遲交增值稅專用發(fā)票處理的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十五條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的，貨款與單據(jù)流轉(zhuǎn)根據(jù)買賣雙方會(huì)員（客戶）的約定，可通過交易所進(jìn)行，也可由買賣雙方會(huì)員（客戶）直接進(jìn)行。在此交割過程中產(chǎn)生的糾紛由買賣雙方會(huì)員（客戶）自行解決，交易所不再承擔(dān)相應(yīng)的履約擔(dān)保責(zé)任。
第三十六條通過交易所結(jié)算的期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割貨款可以采用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。
第三十七條未按本章規(guī)定的期限完成交割的，按本交割細(xì)則中有關(guān)交割違約的規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條對(duì)非善意的期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》中的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十九條交易所將及時(shí)公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)的有關(guān)信息。
第七章費(fèi)用
第四十條交割費(fèi)用
進(jìn)行實(shí)物交割的雙方應(yīng)分別向交易所交納0。06元/克的交割手續(xù)費(fèi)。
第四十一條調(diào)運(yùn)費(fèi)
交易所為滿足貨主擇地交金、提金的需要，負(fù)責(zé)各指定金庫(kù)之間的金錠調(diào)運(yùn)工作。在倉(cāng)單生效日和發(fā)貨通知日，由交易所通過會(huì)員向貨主收取調(diào)運(yùn)費(fèi)。調(diào)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行公布。
第四十二條金錠出入庫(kù)和在庫(kù)期間發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)由交易所核定，另行公布。
第四十三條金錠的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)由交易所定期代收代付。
第八章交割違約
第四十四條具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：
�。ㄒ唬┰谝�(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的；
�。ǘ┰谝�(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的；
�。ㄈ┵u方交付的金錠不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。
第四十五條在計(jì)算買方交割違約合約數(shù)量時(shí)，違約部分應(yīng)預(yù)留合約價(jià)值20%的違約金和賠償金。
計(jì)算買、賣方交割違約合約數(shù)量的公式為：
賣方交割違約合約數(shù)量（手）=應(yīng)交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量（手）—已交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量（手）
買方交割違約合約數(shù)量（手）=（應(yīng)交貨款—已交貨款）÷（1—20%）÷交割結(jié)算價(jià)÷交易單位
第四十六條發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當(dāng)日16：30以前通知違約方和相對(duì)應(yīng)的守約方。
守約方需在下一交易日11：00以前將終止交割或繼續(xù)交割的選擇意向書面遞交交易所。逾期未提交選擇意向的，交易所按終止交割處理。
第四十七條構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價(jià)值5%的違約金，同時(shí)按以下辦法處理：
（一）賣方違約的，買方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還買方貨款；
2、繼續(xù)交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單征購(gòu)公告，并在七個(gè)交易日內(nèi)組織征購(gòu)。征購(gòu)成功，交易所支付給買方標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；征購(gòu)失敗，賣方支付給買方違約部分合約價(jià)值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款后終止交割。賣方承擔(dān)因征購(gòu)產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
�。ǘ┵I方違約的，賣方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；
2、繼續(xù)交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單競(jìng)賣公告，并在七個(gè)交易日內(nèi)組織競(jìng)賣。競(jìng)賣成功，交易所支付給賣方交割貨款；競(jìng)賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價(jià)值15%的賠償金，交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單后終止交割。買方承擔(dān)因競(jìng)賣產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
終止交割后，交易所交割擔(dān)保責(zé)任了結(jié)。
第四十八條征購(gòu)價(jià)格不高于交割結(jié)算價(jià)的125%，競(jìng)賣價(jià)格不低于交割結(jié)算價(jià)的75%。
第四十九條若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，并對(duì)雙方分別處以違約部分合約價(jià)值5%的罰款。
第五十條會(huì)員發(fā)生部分交割違約時(shí)，違約會(huì)員所接標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單或所得貨款可用于違約處理。
第五十一條會(huì)員在實(shí)物交割環(huán)節(jié)上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第五十二條發(fā)生違約行為的會(huì)員當(dāng)事人及指定交割金庫(kù)有義務(wù)提供與違約行為相關(guān)的證據(jù)材料。會(huì)員拒不提供證據(jù)的，不影響對(duì)違約事實(shí)的認(rèn)定。
第五十三條貨主與指定交割金庫(kù)就交收的金錠檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，一般通過雙方會(huì)驗(yàn)的方式解決。也可提請(qǐng)交易所指定的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果為解決爭(zhēng)議的依據(jù)。
第九章附則
第五十四條本細(xì)則的解釋權(quán)屬于交易所。
第五十五條本細(xì)則所稱“毛重”是指金錠（不含包裝）的重量，“純重”是指金錠中純金的重量，純重=毛重×金含量（成色）。
第五十六條本細(xì)則未盡事宜，參照交易所章程、交易規(guī)則及業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條本細(xì)則自20xx年3月27日起實(shí)施。
交割的市場(chǎng)作用
股指期貨合約到期的時(shí)候和其他期貨一樣，都需要進(jìn)行交割。不過一般的商品期貨和國(guó)債期貨、外匯期貨等采用的是實(shí)物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現(xiàn)金交割。
所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割一籃子股票指數(shù)成分股，而是用到期日或第二天的現(xiàn)貨指數(shù)作為最后結(jié)算價(jià)，通過與該最后結(jié)算價(jià)進(jìn)行盈虧結(jié)算來了結(jié)頭寸。
盡管實(shí)物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實(shí)物交割和這種潛在可能性，使得期貨價(jià)格變動(dòng)與相關(guān)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)具有同步性，并隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。
實(shí)物交割就其性質(zhì)來說是一種現(xiàn)貨交易行為，但在期貨交易中發(fā)生的實(shí)物交割則是期貨交易的延續(xù)，它處于期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的交接點(diǎn)，是期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實(shí)物交割是期貨市場(chǎng)存在的基礎(chǔ)，是期貨市場(chǎng)兩大經(jīng)濟(jì)功能發(fā)揮的根本前提。一些企業(yè)特別是生產(chǎn)企業(yè)通過期貨實(shí)物交割也可以有效規(guī)避原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
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